这个custom index proxy是在哪里讲过啊

为何主要原因时长债的pull to par更明显呢？按道理来说剩余期限越长效果越小啊？而且bullet中占比也是短的更多呢。特别是图2初始价格一致，长债还提前摊到面值？

第四题，OTM call的volatility要下降，option price上升，那应该是long，为什么答案是要sell？

老师，可以详细介绍一下这段策略么？或者哪段视屏上有？这个策略是静态还是动态？如果是静态，感觉及时平坦，借长买短也是亏的啊

volatility 不是σ²么？怎么是σ，是标准差？不是方差？

第二题，为什么不能直接算settlement的payoff 然后除以2.。。。

partial pvbp中，portfolio par amount是整体组合的么？不考虑wi？是因为partial里面已经考虑了？

请问 ethics 要怎么复习会比较好一些？要优先哪些题？谢谢

cashflow yield 怎么理解

net worth from traditional B/S一定为正对吧？相当于是equity部分