想和老师确认一下，laddered portfolio还是bullet portfolio， 哪个不受yield curve move影响？我记得bullet portfolio是没有yield curve(structural) risk的？

想问一下，pure indexing和enhanced indexing谁的rebalance频率低一点呢？为什么？

老师您好，paralled shift不应该用mac duration或者modified duration测量吗，为啥是effective duration，effective duration不是测量有option的bond吗

老师您好，这最后一句话的spread contribution是什么意思呢

第一问的AC选项有什么区别呢？

第二问C选项，有必要增持equity吗

怎么判断一个基金是closet indexer呢？ B基金板块和benchmark偏离为0，是否可以理解为enchanced indexing?

第一问，不能直接将原beta调成目标beta吗

前导课的课件，能不能讲一下第二条是为什么？ 另外第4条和第5条结论都是 realized return < YTM吗？ 为什么？ 谢谢

第二问的bc选项如何解释呀