-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1383提问数量:38160
课后题reading32C问题:验证synthetic cash是否等同于risk free asset时,书上答案说netting the futures against the stock position,具体怎么net?有计算过程吗?futures payoff的2990650我理解了,但是单算持有stock的损益要怎么算啊
对于limit order算missed opportunity cost的benchmetk price是什么,是limit order的limit price吗?我看这道题的分析是 limit order的benchmark为下单的ask price,是不是和本身limit order的限价没关系? 另外,原版书trading 35课后题10: 算implementation shortfall时,它用了bid-ask中间价即53.25, 而图中的这道题却直接用了ask price作为价格算,考试中如果给了bid-ask用哪一个价?
老师您好,请问原版书reading20的课后题第3题 请问为什么b选项不对?老师说b是因为它新兴市场的投资不适合他这个endowment … 但是我想问的是,您看答案说的最后一句话说是这些调整是在policy limit之内的,那怎么能够看得出b选项又不在限制范围之内呢?
Casebook472页的partD,请问这个情况下是否就没有delay了?因为决策当天就成交了6000股。所以shortfall是否由realized g/l还有miss的9000股和 transaction cost组成?
老师你好,在做上午题上册的时候遇到一些问题 1. P66的D 的II 中,为什么liquidity needs是250000而不是250000+题目说的30000的support呢? 2. P174 页的B, 为什么required return 不用加上inflation的1.5%呢?
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?