短端利率下降 价格上升 不应该是做空吗

您好这道题里描述2比1的系统性风险高，但是系统性风险不应该一样吗

这道题目中不是说是用financial model 了吗，为什么不是systematic

想问下，老师们有没有整理原版书上的例题？ 目前报名都是ebook，没有买纸质书。。。。去找原版书例题非常不方便。。。。

现在有三套题，上午题、百题和课后题，重要性排序的话，哪套最重要？我做完了上午题，目前在搞百题，后面在犹豫要不要花时间做课后题，还是再将上午题和百题回炉重炼？

老师您好，能否告知一下各科占考试的权重，上午题和下午题大约各几个case

请问蓝神笔记下册35页的change in duration 为什么在运算中没有加上-7.4%的负号？这里是取绝对值吗？

请问case10 第四题，callable bonds中的call 不应该是issuer买回bond的权利吗，是对issuer有利的option，老师怎么说是投资者卖出的权力。

case 3 第三题想问一下taylor rule前两项为啥不能用1.23+1.5来计算r neutral 和 expected inflation。

future contract金额应该是一千三百多万吧，价格xcontract size 这里老师说十三万多是不是搞错了。