这边针对ips老师提到2024年以前的考点是重点，那在新考纲下也是一样的考点吗？

老师，请问下在portfolio construction章节的LM2提到的内容说会在PM pathway的这个module里更具体解释，如果pathway不是选择PM的话，是不是就不用更深入的了解这些strategy了？

ii. The values of the expected returns for US equities and global bonds.使用CAMP模型计算的时候，US equity的市场风险溢价为何不是使用US equity expected return-rf=8.6%-2%？而是使用global market risk premium of 5.5%。

这道题该如何解答

只有在collateral为bond才会产生collateral rate吗？如果是cash 默认不存在collateral rate是吗？

这个按计算器是怎么按的？ 我又忘记了

短期无风险利率不断roll的话，是否也会被视为长期的一个无风险利率吗？那会不会和term premium也有重叠？

coupon income以前的知识点有点陌生了希望给补补课。这里为何不是除以名义本金而是现在的价格？是不是只有零息债券每年的coupon都是一样的是票面金额乘以coupon rate？然后这个coupon每期都会变吗？ coupon rate 是不是每期会变？current price 也是不是每期会变？当前的债券价格是站在0时点的价格吧，然后得到coupon是在t1时点，在t1时点才能求coupon rate？暂时有点学糊涂了

老师，百题的第四题宽松的货币政策不是会导致higher inflation expectations 吗？为啥会导致higher 名义利率？名义利率高低不是要结合货币与财政政策一起看吗？

eurodollar和FRA（讲义里两个例题）这两个产品在合约到期时是不是都要平仓啊？FRA里，在90天后（合约到期时），是不是也要用新的远期价格做平仓（反向操作）啊？虽然这个题问的是在90天时借款的净成本（当时实际利率以及LONG FRA的payment之和）。但实操中要不要在90天时卖掉一个90天的FRA（用当时新的180天LIBOR）呢？还是说：90天时用当初的远期利率与当天的即期利率做差（例题答案中算出来的所谓fra payment）就是平仓啊？