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CFA二级
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foreign currency transaction: if payment date happens after the b/s date, the recognition of G/L should be recorded in current year's I/s or revise last year's I/s?
已回答第15题,答案选C。 我理解题干中是要确定一个6*9利率期权的底层interest forward contract ,与期权相配套的应该是6*9的FRA吧? 答案为什么要选 FRA rate of 0.75% with six months to expiration?
第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?
第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?
第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K










































