天堂之歌

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CFA二级

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老师对EBIT的处理应该改一下

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老师这是两道CASE里的题目,想问的是为什么一道题目里full goodwill 和 partial goodwill下的equity是相同的,一道是不同的?

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foreign currency transaction: if payment date happens after the b/s date, the recognition of G/L should be recorded in current year's I/s or revise last year's I/s?

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第15题,答案选C。 我理解题干中是要确定一个6*9利率期权的底层interest forward contract ,与期权相配套的应该是6*9的FRA吧? 答案为什么要选 FRA rate of 0.75% with six months to expiration?

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在多期中,u和d的概率不应该是条件概率吗?记得在固定收益是属于hazard rate的。

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第八题答案选C。 但这题答案应该有问题,在T2时点没有折现。应该从T3折现到T2,再T2折现到T1,再T1折现到T0吧?

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第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?

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第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?

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第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?

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第5题,答案是A. 是不是可以换个角度理解,即在零时间点,理论上是没有套利空间的,如果有的话,说明该产品的定价就有问题了。 另外,carry arbitrage就是买现货,卖期货吧?reverse carry arbitrage刚好相反,理解对么?

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