您好，这是书后练习题reading 38第12题，想问为什么spot rate是选项a的186.73，而不是187.95？谢谢

您好，这是课后题reading38的第6题，您能不能给个过程，原版书答案给的过程太难看懂了。麻烦，谢谢

您好，这是课后题reading 38第4题，我想问一下选b的原因是什么？需要用到C=hs＋pv(c-hs)这个式子吗？谢谢

您好，这是reading 37的14和15题，我想问在算这个fixed rate的时候，第一步是先用对应的libor分别求出pv factors，我想问在1*4和2*5的FRA中，多分别对应哪几个天数的libor？谢谢

您好，这是课后题reading37第13题，在算t=3的FRA的时候，我列的式子是 (1＋0.009*0.25) * (1＋FR*0.25) = (1＋0.0095*0.5)，但是结果不对，想问一下哪里错了?谢谢

您好，这是课后题reading 37第11题，基本思路就是把bond和equity的value分别算出来然后相减，我想问一下为什么在算bond这个部分的时候，为什么不可以用fix rate 2%乘上5个PV factor之和然后再乘上nominal amount，就像在这个reading第九题里算fixed那样？谢谢

您好，在dynamic hedging里，delta of call option和hedge ratio的值不应该是一样的吗？谢谢

这道题为什么Fund X的expected active return = 0? 为什么资产配置和benchmark一样expected return能是10%, 而benchmark只有9.4%?

老师，我想请问，wc和ev，公式中的debt是一样的含义吗？是所有附息债，包括长期和短期吗

您好，图一说用spot算forward rate是无偏估计，但是为什么图二的两道例题，都没有用spot rate算forward rate？谢谢