信息给的是最新均衡swap rate 1%，为啥用公式算出来的不是1%啊？

请问RI有w的时候，分子是RI（t-1）*w还是RI*（1+g）？

老师为什么这里GPD的volatility的增加会increase TIPS rate?

老师能否讲解一下答案C, 我的理解在图左边, 您看看对不对

老师这道题答案的大概思路我是明白的, 但是我觉得细节有点经不住推敲: 1. 题目要我们求2024的terminal value, 可是答案直接拿的2024的RI来做分子, 这里不应该再去乘上一个persistent factor来得到2025的RI么? 2. 2024的terminal value折现回t=0时间点, 也就是13年底/14年初, 这里一共是11年不是10年

2020 mockb上午24题，为什么CA用315不用323

老是想请问一下, 为什么高违约概率的loan的credit curve是向下倾斜的?

老师, 这道题的答案对么? 我记LGD的数值是基于exposure, 也就是需要将上一节点的CF折现＋当期coupon, 为什么答案这里直接用现金流算不折现? 而且这个POD的计算我也没看懂, 比如说第二期的POD = 第一期不违约的概率 (1-98%=2%) x 第二期违约的概率(2.5%) = 2.45%, 而不是答案的4.45%.

2020 mock b 上午第10题，怎么看要不要用F-SCORE? F也是衡量accuracy吗？

老师能不能解释一下什么叫no basis? 还有为什么说这里是fairly priced? 是因为根据1% standard fixed coupon和4%的up front premium还有duration =4 所倒推出的CDS spread (2%) 是等于bond的credit spread么?