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CFA二级
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老师,我有个问题,因为par rate=ytm=coupon,而swap rate=coupon rate=par rate,但是对于零息债券ytm = spot rate,但是对于零息债券,spot rate 与PR CR swap rate相等吗?我计算的时候发现不相等哎……是有些公式相等条件分 附息债和零息债券吗?
老师好,想确认一下,原版书中例题3 all-in bid rate for delivery of GBP against the CHF中,GBP against the CHF是指CHF/GBP对吗,against后面的不是在"/"后面。。。? 另外all-in有什么含义吗,还有不all-in的bid rate吗?谢谢
已回答老师好,第三题的解析没说清楚,原文说using Brecksen's old research reports as a guide for format ,并没提到参考BRECKSEN的研究方法,所以我认为直接去掉会影响报告的Basis,我认为应该选B
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K











