老师请问一下，ar模型有自相关时，老师说不影响consistency，也不影响b1和b0，但是在讲义62页说道model misspecification的时候第四点说了lagged dependentvariable as independentvariable in regression with seriallly correlated error是属于model misspecification,那么就会影响consistency和b1，b0呀，这怎么和老师讲的冲突了

您好，请问一下，如果AR模型存在那三个问题（不平稳，自相关，异方差）是不是都属于modelmisspecification呢？

老师请问一下，例如Yt和Yt-1是时间序列数据，两者有相关性，导致了trend model不能用需要用自回归模型，这个是不是就可以看做，若要使用trendmodel就导致了omitted variable（Yt-1）

老师，请讲解一下课后题reading 27第18题，谢谢。

credit spead那道题目中，如何理解 positively sloped

老师 这道题中问记录进P&L的ppc是多少，这里的P&L代表什么意思，是什么的缩写呢？

第二题 计算出来的-1.7% 不是价格的变化吗？为什么要用YTM和这个相减，一个是收益率、一个是价格变化。

第二题题目 one-year expected return 这个不是价格的变化吗？ 为什么最后计算的是收益率相减呢?

如何理解这里提到的puttable bond的 upside potential?

为什么CDS的买方为short，但CDX的买方为long？