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CFA二级
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2.3. Yield Curve Movement and the Forward Curve章节中,我觉得这段很难理解,原文写得不清楚,想请教老师如下5个问题。每个问题对应的位置我都在图片中标明了。 1. after time t,这个是从哪个时间点开始进过了时间t? 2.由于无法理解t是从何时开始何时结束,所以无法理解P(t+T)/P(t)为什么等于P*(T)而不是F(t,T)? 3. 又一句After lapse of time t,这里我彻底晕菜了,到底是重复上面的after time t,还是在上面的基础上又过了time t? 4. 为什么time to expiration of the contract is T*-t? 5. F*(t,T*,T)的逻辑和F(T*,T)该如何区分? 由于该段教材原文实在是讲得太跳跃,加之网课的视频还没出来,我反复看了几遍还是不清楚,有请老师多多指教。 谢谢!
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗