能不能帮忙简单推理一下pure monetary model，突然对inflation上升推导出汇率有些疑惑，谢谢

老师，对于CDS的买方，upfront premium =(credit spread- fixed coupon)*duration 对于CDS的卖方，upfront premium= -(credit spread- fixed coupon)* duration 对吗？

老师，请问full goodwill 下，还有mi 吗，如果有，怎么计算

老师，能总结一下那五个spread分别是对什么risk的补偿吗？老记不住

老师，这道题，哪个yield curve 最大，为什么答案是par curve 而不选spot curve。在downward sloping 的情况下，不是S>YTM>F吗？

Make whole call provision 的债券价值为什么不受利率影响了？不是债券么

押题衍生第一题，为什么我不可以算出underlying bond的Quoted futures price和futures contract的quoted futures price （FP标准）比，而是要用两个的（FPa）比

不是每半年支付一次股利么？那三个月后应该1.5吧？？

老师，这个AR模型 比如一般的AR1，滞后第三项相关加回，是AR2？AR3？ 季节，滞后第四项相关加回，AR2？AR4?还是最后那个？

这个statement2，老师把我绕晕了。 这个遗失的变量与方程里的相关，是model misspecificant，整个错了，所以一致性也影响，bj也影响，标准误也变化。 如果是遗失的变量是高度相关，方程是对的。不影响所有的这些。 这个意思？