老师 reading31 的第22题 我不是很明白,这答案我怎么看着前后矛盾~

老师B和C公式是什么啊？

为什么这道题在算common equity价值的时候，不直接用表2中的826，而是用1027-80，为什么把留存收益也计算到common equity中？

请问这道题为什么不用0.84-0.04+0.03呢，题中问的是using underlying EPS.. 题中给了basic trailing EPS 0.84..为什么用diluted EPS呢？

在 17：39分， 老师说 exposure=asset-liability, 这个exposure计在 OCI下面；这个exposure和CTA有 什么不同？

老师你好，Reading 9， 第五题，还是关于在time series中使用DW test的问题，没记得视频中讲过。 不太理解DW test怎么用来评测time series的好坏。 书中答案的解释是DW test不是很适合用来评测Serial autocorrelation。 难道DW test只能用来评测趋势模型？ 既自变量是t的模型？

老师你好，Reading 9， 课后第二题。看书里的答案，说的是一个好的time serie forecast，它的预测的errors应该是沿着正确值randomly的波动，但是这个图形中的能看出来errors其实是positively 的波动，所以不是好模型。 但是我们在讲AR理论的时候，的确说的是，error之间不能有autocorrelation，有的话就要加上这个lag来进行修正。 但是这个是针对AR模型的。 这个题目总明显是一个以时间t为自变量的趋势模型，请问趋势模型也可以和AR模型有一样的判别条件么？

这里EBIT计算有误吧，折扣不考虑？

step 2 中的0.98%是从哪来的？

reading 40 T3 最后一步为什么要除以100？