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CFA二级
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这个题。 资产负债100%合并,产生MI1。 如果是full GW,那这个FUll MI是和MI1⃣️加在一起?还是单独的一项?可是报表不平啊。 资产这边是100%合并的资产-80万+fullGW是10万 右边是100%的L+E+MI?不平啊? 请详细解答下这个表怎么弄啊?
原版书课后题R15-Q31 为什么选项A service cost不会受影响? salary growth rate 上升,final salary上升,C.S.C会受影响啊 选项B为什么正确?
已回答老师,goodwill只是在consolidation里算吗?在euity method理也可以算吧。 在consolidation里有full,有partial。 在equity里,只有partical。 可识别和无形是两个概念是吧。可识别的资产也包括无形资产…
1.老师 原版书课后题 reading15 第33题 课程里面完全没有涉及 请老师给出详细原理 以及解题过程 还有就是为什么用increase的 不用decrease的 越详细越好 2.老师 还有那个 annual unit credit。直接就是value at retirement/years of service。 之后算出来的 annual unit credit再去折现求出csc。请老师解释一下 annual unit credit 的含义 以及为什么要这么算 不太能理解 看原版书后面都是这么算的
已回答老师好,R15书后题25题。有几处不明白:1 participant是指员工对吗。2 annual compensation rate是个专有名词吗?在这道题里应该是指每年工资增长百分比?3书后答案显示$100,000为什么要乘以1.06的16次方而不是17次方呢?他不是还有17年才退休吗…
老师你好,视频72分钟的例题,关于autocorrelation of residual in the AR model. 如果Lag 1 显著不等于零,证明lag 1同yt是相关的,这个是不是说明lag 1是有意义的,因为它和yt相关,可以解释yt。 同理证明lag 2也是和yt相关,也是可以解释yt的。 但是lag 3由于无法拒绝原假设,也就是证明和yt没有相关性,也就是其实lag 3这个lag是没有什么意义的。 可以这么理解么? 如果这时候证明lag 4是有相关性的,也就是说这个模型是AR(4)模型有意义,可以这么理解么? 但是我看了下视频,讲到这里的时候,记录这么一句话"如果这个lag的r不等于零,则意味着它和yt有相关性,则这个模型有问题,则add back significant lags"。 我还是没有理解这句话,如果r不等于0,不恰恰说明这个lag有意义么? 怎么会有问题呢? 笔记里还有一句话,检验各个lag的autocorrelation, 其实就是检验误差的相关性,如果无相关性,则说明model是correctly specified,这句话我也不是很理解,如果各个lag都和yt无相关性了,模型不就没有解释力度了么? 怎么能是correctly specified呢?
已解决精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
