郑同学2019-01-14 22:28:29

老师你好，视频72分钟的例题，关于autocorrelation of residual in the AR model. 如果Lag 1 显著不等于零，证明lag 1同yt是相关的，这个是不是说明lag 1是有意义的，因为它和yt相关，可以解释yt。 同理证明lag 2也是和yt相关，也是可以解释yt的。 但是lag 3由于无法拒绝原假设，也就是证明和yt没有相关性，也就是其实lag 3这个lag是没有什么意义的。 可以这么理解么？ 如果这时候证明lag 4是有相关性的，也就是说这个模型是AR(4)模型有意义，可以这么理解么？ 但是我看了下视频，讲到这里的时候，记录这么一句话"如果这个lag的r不等于零，则意味着它和yt有相关性，则这个模型有问题，则add back significant lags"。 我还是没有理解这句话，如果r不等于0，不恰恰说明这个lag有意义么？ 怎么会有问题呢？ 笔记里还有一句话，检验各个lag的autocorrelation， 其实就是检验误差的相关性，如果无相关性，则说明model是correctly specified，这句话我也不是很理解，如果各个lag都和yt无相关性了，模型不就没有解释力度了么？ 怎么能是correctly specified呢？