课后题100页，第37和38题看不懂

第九题请讲解一下为什么upwards

2×5的swaption，是说2如果代表月，5代表年，就是到62个月结束，如果都是年，就是到60个月的时候结束？

第七题为什么是a

Yt和T-bill rate是不是一回事？

老师 请问这道题 如果我是算出现在underlying国债的clean price后直接除以CF后得出的新的期货价格，用这个计算出的期货价格和市场上目前的期货价格做比较可以吗？ 但是这样算出来差额和答案中用国债价格计算套利premium的结果并不一样。

10题. BSM MODEL的假设是price对数分布，return正态分布吗？

请问这个50是什么价值

老师好 第六题 答案是b 但答案解析里计算出的数值是a？ 印错了吗

老师这里statement3是不是默认说的是不含权债券 两种方法算出来的是一样的？