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CFA二级
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请问The structural model relies on accounting statement data, rather than market prices, and is therefore subject to being manipulated by the firm. 这句话是正确还是错误的呢?
已回答动态对冲 Long stock 用 long put 对冲 1份股票多少份期权对冲。 Short stock 用short call对冲 1份股票用多少份期权对冲。 我自己推的,如图,都是ns乘以△分之一 但结果似乎是 ns乘以 △
老师好,是不是constrainted portfolio也是得出相同结果的? constrainted portfolio主要是哪几个方面被限制了? 为什么要区分basic 和 full fundemantal law呢? 谢谢
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
