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方同学2018-06-18 08:39:45

想问一下surplus at risk的定义

回答（1）

Vincent2018-06-19 19:25:28

同学你好， 应该是 pension asset - pension liabilit= surplus， surplus at risk, 就是计算他的VaR, 用surplus的return - (surplus的volatility * t)再乘上NP, 就是surplus的VaR值了

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