无风险利率上升如何影响看涨期权的价格?为什么

请问老师，这里的arbitrage gap应该理解成什么意思？套利空间还是套利成本？

请问这个公式在强化班哪里讲到的？谢谢

老师，这里第四题的公式是怎么出来的？我在讲义里面找不到相关的公式。谢谢

terminal 计算，为什么用RI3的数值3.47做为永续年金的分子，不是应该用RI4做为分子吗？RI4用ROE可算出为2.15

第三题是不是出错了？重复了第二题？

Q3，为什么说volatility是标准差

请问第三题，怎么看出来问的是data cleansing 而不是wrangling？

Q1，原文中说“ maintain their current price trends for the next several months. ”未来几个月保持稳定，如果按年rebalence那太慢了吧。

volatility smile是干嘛的，需要掌握吗