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CFA二级
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表格里最后一个是什么意思,future到期交割时候的应计利息,是期货标的bond什么期间的应计利息,为什么不是期货合约期间,是期货交割时候,这两个区别是什么?即便交割时候的应计利息也有一个时间范围啊?不是期货合约期间所持有债券的利息,还能是什么呢?只学过bond的价格要加上应计利息,没有地方说到future price要加上应计利息啊
Q7,所以先判断同质还是异质,异质的话直接使用loan-by-loan,同质的话,再判断是否静态static,静态的话就是statistics,非静态的话就时portfolio,这个判断逻辑可以吗?
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- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?







