讲义找到了。

请问有没有前导课的讲义？ 在哪可以下载？谢谢。

讲义第17页的例题，最后的V75（long position）是不是应该等于-1000.473263啊？我用计算器和excel分别用两种方法算了一遍，都是这个结果。

是不是这么理解。国债期货long方到期收FP支付价格。short方到期交割FP收钱。这个钱要根据CF转换因子乘以标准报价得出。但是可能一样的转换因子但是实际上债券质量还是有差别，所以short方可以在市场上选择同样CF但是价格或者某些方面各划算的债券交割。

那CTD呢？到期short方去市场上买一个便宜的FP卖出，可是价格不也是考虑CF吗？买个便宜的去交割收到的钱也少啊…

老师，标准future这里的意思是，只要满足大于15年面值10w以上的国债都做为FP标准future去交割。交割价位就根据CF来计算。这个意思。

老师你好，这道题目说员工只要多工作一年，退休后就可以拿到工资的1%。 1、我不太明白为什么这个员工只工作了一年（2001）退休后还是可以拿到20年的退休金啊？就是视频里说的pmt=2000 N=20？ 2、员工工作2年（2002）为什么最后PBO折线是到2002年？不是2001年刚开始工作的时候？

原版书后题目 multiple regression 的第28题： 答案Predictions in a multiple regression model are subject to both parameterestimate uncertainty and regression model uncertainty 请问：如何理解这句话并且哪里看出来uncertainty？

老师这里讲的acquisition method和之前在controlling讲的consolidation的合并报表方法是一样的对吧？ 其实这两个就是一个东西对吧？

老师好，想问一下有关CDS的问题，CDS price的作用是什么？protection buyer 支付给seller的叫做spread，那么price是什么呢？还是说在开始的时候既要支付price 又要支付spread 而且note中的price比本金还高，这怎么会有人买？