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CFA二级
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老师,您好! I-spread从含义上理解是利用插值法来算出的spread,使用插值法又是因为没有所需期限的benchmark。那对于swap spread也会出现没有缺乏所需要期限的benchmark的情况吗?出现这种情况,也是需要用插值法来解决吗?
已回答数量课后题第3和第4题: 第3题,market capitalization of $100 million,计算时代入ln 100,(Analyst following)i = –0.2845 + 0.3199(ln 100) – 0.1895(0.75) 第4题,book value of assets of C$900 million,计算时代入ln 900,000,Percentage decline in TSE spread = –0.45 + 0.05(ln 900,000) – 0.06(1.3) + 0.29(1) 同样都是million为单位,为什么计算ln时的代入数字不一样,这种类型的计算,单位怎么统一? 谢谢!
已解决精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K








