天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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视频里老师讲到这里说:执行价格越低,隐含波动率越高,为啥啊, 期权价格上涨,隐含波动率越高,为啥?

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这里求ytm计算器怎么按

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怎么求ytm

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这两个指标,为啥分别是一阶导和二阶导?还有为啥要把这两个指标相加?

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麻烦把这5个指标详细讲一下,分别对应什么含义

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请问为啥一定要做df test for non-stationarity? 直接first difference一下是不是更方便

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为什么pooling法的历史成本会导致Asset下降

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这里已经说了是一个月的无风险利率,为什么还要去年化

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第二题老师的推倒我没看懂

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这里的recovery为啥随着时间是递增的,我知道是按照比例乘的但是不应该乘以par value吗?因为根据现实经验,recover rate 一开始就定好的,比如抵押物值40%,然任何时候违约,我都能拿到40块的恢复金额呀

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