pvel=fair value-vnd 为什么fair value对应risk free rate，vnd对应total yield？ value no default 不应该是没有违约的意思吗 没有违约不应该对应risk free rate吗

请问韩老师，MONETARY ASSET是CURRENT ASSET吗？

老师这里对于IVaR和MVaR的解释和基础班不一样呢？到底以哪个为准？？

老师好，区分不好FVC和AI(T). 如果在future contract期间有一笔coupon，那FVC和AI(T)是不是就一样了？那减去他们不会double count吗？

第五题，直接理解为EUR相对于GBP升值，所以EUR的利率应该更低是否可以

老师说因为这里是样本的covariance 所以最后是除以n-1，那如果是总体的话是除以n-2吗？为什么？

第3题为什么能够直接认定没有套利机会呢？我算了一下，按照差0.0002的数据，还是能算出一些差额的

老师哦，cost approach。这个incurable的不是不划算不用减么？ curable cost剪掉。

老师，题里说value of the original value of FRA，那不是说明是在求0时间点的value 吗？

数量最后一个case，question2. 方差不平稳的话，b1是大于等于1吧，为什么一定是等于1呢？