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CFA二级
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老师,这个题在课后的答案里,是求的future contract的price然后做比较。future contract里,加上了accrued interest,得到了adjusted price for future price. 这种方法和咱们在课上讲的有些不同,我不能理解。1,不是说报的都是clean price吗?为什么还要加上accued interest? 2,如果按照这道题的思路去理解,求出了bond的price,那future contract的price是多少呢。3,百题的case 4也有一道类似的,那道题就是问future price on the bond,那我是求QFP,还是contract得price呢?5,如果是求contract price,是要用QFA×factor,再加上accused interest吗?这个类型的题我迷惑好久了,希望能帮帮我
精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?








