老师你好，这里为什么ln a=0？

这一题我知道A是错的，但是为什么C是对的呢？VaR不是只能用于整体分布吗？

能不能用C*(B1+B2+B3+B4)的思路求证浮动利率债券现值等于面值？

Pure bond, floating rate, 0时间的价格假定S0，0,1,2年初，浮动利率分别f1,f3,f3和面值假设是100，那么PV=f1/(1+r)+f2/(1+r)^(2)+f3/(1+r)^（2），怎么算出pv=100?

这两个计算结果不是一样的么？

这两个计算结果不是一样的么？

这两个计算结果不是一样的么？

R11 17题和18题，答案的公式写反了吧？

这个题目有点懵逼，情景分析分为历史情景和假设情景，历史情景不就依赖了历史市场数据吗？？？还有，情景分析真的考虑了流动性风险？

老师你好，notes上第13题我是这样算出来的，比较得1.98%最大，所以选A。按讲义上给的公式写的（已写在纸上），但答案是C。我的算法不正确吗？