老师您好 1. 讲义第118页中提到：利率波动越大，Voption的价值越大，call or put都适用； 2. 而讲义128页中提到：call option,当yield曲线变得平坦时，call option也在增加，此时应该算是利率波动增大吧？此时put option也会增加吗？是否与第一点中的结论矛盾？

债务成本为什么是用8而不是8.5呢？

请问：这句话里的2000是指7000剩下的未成交的2000股，还是指5000中未按最优交易价成就的那2000股？这句话为啥用buy，这家基金公司不是要sell掉股票吗？（本题为该视频中最后部分的例题）

老师请问这道题，题干中说到entered a receive-floating FRA，说明这个时候对利率有信心，看涨LIBOR， 公式Vlong=PV收-PV支，如何判定哪个是PV收，哪个是PV支？这两者的公式是始终像图2这样保持不变的嘛？收浮动利率方和收固定一方的公式都是如图2所示嘛？

请问这道题为什么是forward rate-MR, 按照公式不应该是MR-forward rate嘛？

老师您好，这是原版书后的一个案例。 圈红部分下面的表格不太明白如何求得，或者如何解释。 麻烦老师解答疑惑，谢谢。

第二题关键值为什么取左尾 而不是右尾，有什么方便记忆的方法吗？

课件怎么打印呀，可以教我一下吗？我搞了好多天都没搞出来。可以加我一下微信（gzq15031512620）或者您留个电话。这样沟通起来效率会高很多。

课件，为什么在current 方法中g/l要进oci ，而在temporal方法中要进i/s?

29题对于IR是否会变化的问题能否解释一下，我记得老师上课时说IR不会因为加cash和leverage而变化的呀