老师 基础课和之前的题目都是说 equity等价于 V put on asset 这里是Vcall on asset怎么也是对的？？？ 不是put吗 麻烦确认一下

Regulation Competition 和 Arbitrage该如何区分？可以这样理解吗：同时间两个政策则是Competition，而不同时间同一个政策则Arbitrage

DLOM有几种算法 分别怎么算 特别是option的那一个 要怎么算

这个为什么不能用forward rate 算呢 (1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2 这样

这道题是怎么算的

这道题是怎么算的

老师说的这个oas的参照是什么 是市场里随便找一个AA的债券么 还是benchmark？题目如果给参照是怎么表达 是benchmark for AA bonds？

最后那里没有明白为什么 如果行权了就是100？ 老师麻烦解释详细一点 是因为itm的时刻行权 x=100 所以call option最大的value只能是100么？ 还是为什么？

为什么要换置 barbell？ duration变大 汇率下降 价格涨 那不是就债券价格很贵吗 为什么要购入价格贵的？ 是说未来价格可以持续上涨可以获得收益吗 然后d越大收益越大？？？ 不懂

B选项 麻烦详细解释一下？