衍生，delta hedge，每一股股票需要（1/delta call）份看涨期权来对冲，这考察的是dynamic hedge吗？另外无风险资产、股票和put之间如何对冲呢？谢谢

衍生mock2，上，Q36，答案是单利去年化，老师的视频讲解是复利去年化，到底是单利还是复利去年化？

这题为什么不是B？ 他是因为知道了MNI才告诉他姐姐买股票的呀？

第三条好奇怪啊 有了MNI要努力把消息公开？ 所以电梯里听到收购信息 要努力公开信息？ 到处撒播？也太奇怪了吧

怎样看出第五题的面值改变

第三题怎么看出来是平价发行

为啥△s为正数，导致E（R）变小？不应该变大吗？

怎么理解这里的benchmark yield curve就是spot curve呢？

这个公式 基础课件哪里讲了 有点忘记了？

如果题目没有说per transaction，就默认是两次交易？买进和卖出么？