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CFA二级
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您好 题目中给出了issue price 那conversion price 应该等于 发行价格/conversion ratio 即使div变化影响了股票价格 conversion price 也应该不变吧?
小数保留and计算器 1.老师关于小数点后保留几位的问题 在不同科目中要求分别是什么?2可否看题目中的答案保留几位就保留几位?3如果答案保留二位 那中间计算过程的变量建议保留几位 两位以上吗?4.如果用计算器的存储功能,即 中间计算过程全部保留在计算器中,以您的经验,是会更精确还是不如保留固定位数的结果更接近标准答案?5.考试当天建议带两个计算器,还是带备用电池 高级版德州(可拆换电池的那种),还是一个就够(但我的用了几年了)?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
