本视频第1时26分52秒，网课老师在归纳gamma时说，“因为gamma是二阶导数，所以gamma不可能是一个负数，它是一个大于零的数字”，但实际上，根据Note衍生品部分综合题第六题的内容，gamma还是有可能为负数的（在short的时候）。决定gamma为正为负的关键不在于期权为call或put，而在于使用的期权对冲为long还是short。

在理解“随着投资期满的临近，期权的时间价值逐渐下降，价内看涨（看跌）期权delta趋近于1（-1），而价外看涨（看跌）期权delta趋近于0”时，是否也可以把足球比赛中的赌博作为一个相似的案例来看待？假如足球比赛当前的比分是A队2：0B队，那么赌A队赢的人就处于价内，而赌B队赢的人就处于价外。在距离比赛结束还有80分钟的时候，赌A队赢的人也不能保证必然赢钱，赌B队赢的人也不能保证必然赔钱。但在距离比赛结束只有5分钟的时候，赌A队赢的人，赢钱的概率就接近100%，赌B队赢的人，赢钱的概率就接近0%。

您好，这是课后题reading32第53题，这道题为什么不能选B？谢谢

您好，这是课后题reading 32的42题，想问为什么不能选A？谢谢

为什么future spot rate 大于 current forward rate, 收益率曲线就是下降的呢？老师再讲讲怎么根据这两个的大小关系判断收益率曲线的升降？具体是什么原理/逻辑？

Kaplan Notes衍生品部分综合习题第1题。网课上老师说过，利率互换相当于一组（n-1个）远期利率合约（FRA）的组合。但本体答案认为，题目里的2年期浮动换固定协议相当于做空一组“债券期货”，而不是做空一组FRA。为什么呢？

这里为什么说两个index. Price return是一样的呢？

您好，这是课后题reading 32第39题，可不可以提供一下过程，答案里的过程看不懂，谢谢!

还是这道题，是不是IFRS里面，expected rate of return on plan assets是个迪奥用没有的东西，不要看它？

第二问total periodic cost，答案里我看这个公式是net periodic cost啊，那四个期间费用加起来不叫total periodic cost🐴？