老师好，以下两张图片中的，是不是分别说的当covered interest rate parity不成立下的套汇计算，和uncovered interest rate parity 不成立时的套汇计算，其他并没有什么差别

如何套利

题目中那句话说求的是标准的future price

这个题目中一开始的value of1000什么意思，这是什么价格，跟108什么关系

AI（T）为什么等于50

AI0是个利率，s0是个价格，价格怎么能加上一个利率呢，这个是不是有问题，没懂

为什么short方选择的是最便宜的bond，为什么是short方而不是long方，这是什么原理，请给说明白了

老师，这题是不是默认固定换固定？第一个问题没有讲明互换方式。

你好 对于这题，我是第二次来问了，我理解短期利息下调，因为很快恢复经济，长期利率是上升的，那根据经济学里面周期理论，利率应该是类似V形状吧？而这里这样短端下行 长端上，是一条斜上线，我也理解，但是假设的前提是现在利率是几乎水平，提干好像没有说到？

你好，对于经典题这一题，对于C我是这样理解的，因为对于未来利润EARNING下降了，那根据P/E，则结果P/E也就上升，那貌似C也可以了？