最优CAL是与有效前沿相切的那一条，切点称为最优风险组合（optimal risky portfolio）。那么CML是什么线？CML是最优CAL？ Market portfolio 就是最优风险组合？ 有点绕晕了 ，麻烦老师帮我回顾回顾下一级知识点。 希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~ 请为乘风破浪的自己【点赞】，让我们知晓您对答疑服务的支持~

请问数量Reading1课后题的第31题的sf是怎么求的，看答案没有理解。

请问数量Reading1课后题第28题的t=2.032是怎么计算出来的呢？什么情况可以直接用1.96呀？

可以解释一下这个图片上type of consideration什么意思吗

请问数量Reading1课后题第24的公式需要掌握吗，老师网课的时候好像没说过。

请问数量Reading1课后题第21题答案里的2.011是怎么算出来的，为什么不用1.96呢？

请问Reading1课后题第20题为什么选C呢，我不太明白自由度是怎么求的，如果是intercept的自由度也是N-2吗？

老师我们撇开这一题不说，但是 hurdle rate 的计算究竟是从谁身上开始算？ 假设这一年 NAV 1=350, 那第一次是350 - 300(1+7%) 的部分乘以20%，接下来 NAV2 = 400, 那这一次就是按照 400 - 350(1+7%) 的部分乘以20%来算吗？

课后题272页，第30题

请问Reading1的课后题第16题的公式是什么不太记得了。