这里最后一题，为啥debt不是liability 减去 equity

老师您好 所有趋同是不是都是符合新古典的理论？

第二题表中yield是bond的ytm吗？考试的时候可以不先计算spot rate再算现值，直接用ytm计算现值吗？

这里和用put call parity构造C0的公式还差了一项P0，怎么理解两者的差别和关系呢

第四题，最后分子的288是否还应该乘以1+g？

Creadit spread 为什么是实际的ytm减去coupon rate？而不是减去government bond的利率呢？

什么叫ROS？

老师 您好 请问 当确定了由美元换brl 再换C 再换成 us 这个顺序后，怎么判定方向呢？比如用美元换brl 使用bid 还是ask 价格呢？ 为什么呢？

该题中一个客户买了lucrative deal，但是这个人建议另一个defer investment，最终导致另一个人没有投资成功，这个不算违反fair dealing吗？

文章说科技公司的股票适合Caper的IPS，可是Telline在写IPS的时候就不够勤勉尽责，那这种IPS怎么又有参考价值呢？这题为什么不能选C？