arthur09122021-08-11 23:20:08
arthur0912老师，1个月后到期的option on FRA，如果选择行权，买入的FRA和题中提到的FRA是同一个吗？期间不是对不上了吗？
回答（1）
Jason Yin2021-08-12 10:34:45
Jason Yin您好，同学，Willian在实际中有没有签署option on FRA，其实我们不知道，做题会给你一个幻觉，他签署了；
这道题的意思，如果用BlacK model算出option的期权价值，需要输入一些变量，其中一个变量就是Underlying asset的 spot price；
题目是想问，如果Willian想用black model在5/15号计算option on FRA的期权价值，需要输入Underlying asset的 spot price的数值是什么？
对于option on FRA，此时（5/15号）的Underlying asset的 spot price，就是0.68%！
所以选择0.68%就行了。
【而且，5/15号的current Underlying asset的 spot price是0.68%，一个月后（6/15）的Underlying asset的 spot price是多少，谁都不知道。】
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