恶性通胀下只用temporal method吗

这里如果问题的其他部分不变，只是short call变成了long call来对冲股票，答案还是一模一样的吗？还是会怎么变化，为什么？

看涨期权的delta就是N(d1), 看跌期权的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和与N(d2)有关的式子有什么对应的说法吗？

ATM时点假设还有一天到期，下一天变成ITM就是delta从0.5变成1，那么可以理解为离到期日时间越短，delta在这个ATM时点的变化速率越快吗（delta从0.5到1）？反之越慢（delta从0.5到0.7）？可以这么理解吗，或者正确的相关理解是什么？

为什么此处处理short call的时候，不需要像很多其他地方那样加一个负号之类的(类似于表明它是opposite to long call那样的概念）？

为什么forward 价格和股价是1:1的关系？如果股价上涨到12，forward价格是10，那不是1.2:1吗？

为什么股权互换不用去年化？

老师说期权授予日之后的 option fair value 变化不会对 财报造成影响，那么那些希腊字母的变大变小，是在什么时候影响NI的变大变小的呢？

最后一题按计算器，c01=1，C02=32.86 I=8.5，算出来是28.83跟选项有点出入是我哪里按错了吗

请问Q6，C选项。被保险人早日死亡获得理赔不是fund manager希望看到的吗？不是理赔概率越高，fund manager越倾向于投资吗？