在二时间点计算swap rate难道还用之前的0时间点的利率吗，

这里的C到底是利率还是绝对的金额，如果是绝对的金额怎么转化成coupon rate呢

为什么要在股价被低估的时候回购股票呢

这种解法没明白。以这道例题为例，原有的头寸是shortNZD，为什么一定要用反向合约对冲掉呢？合约盯市价值，不是应该是如果当时没签这份合约看盈亏吗？用于对冲的反向合约本来就是假设签订，而不是真实签订的，是否有这份反向对冲的协议不应该影响原有shortNZD的价值。那本来是shortNZD，不是应该用bidPrice吗？应该用0.7825-12.1/10000是没有签订这份合约的卖出价，合约签订了0.7900的卖出价，不是应该拿这两个价格作差，然后折现吗？还是说，这里对于外汇远期合约的盯市价值，定义就一定是要和反向合约作差来算的呢？这是一个偏概念性的问题，麻烦单老师解答一下，谢谢！

cfa最难的是固收那块CNV的计算，老师这块都不能跟固收相提并论

老师下面那个公式是不是写反了

0.083那个括号里面那句话什么意思呢，没有明白括号里面的话的意思

老师要能把固收讲的能够这么好该多好

什么叫做应计利息，如何解释呢，没懂应计利息怎么计算的

纪老师就应该这样讲课，才能体现实力