冯同学2021-10-01 00:57:46
冯同学这种解法没明白。以这道例题为例，原有的头寸是shortNZD，为什么一定要用反向合约对冲掉呢？合约盯市价值，不是应该是如果当时没签这份合约看盈亏吗？用于对冲的反向合约本来就是假设签订，而不是真实签订的，是否有这份反向对冲的协议不应该影响原有shortNZD的价值。那本来是shortNZD，不是应该用bidPrice吗？应该用0.7825-12.1/10000是没有签订这份合约的卖出价，合约签订了0.7900的卖出价，不是应该拿这两个价格作差，然后折现吗？还是说，这里对于外汇远期合约的盯市价值，定义就一定是要和反向合约作差来算的呢？这是一个偏概念性的问题，麻烦单老师解答一下，谢谢！
回答（1）
Johnny2021-10-04 15:33:08
Johnny同学你好，盯市价值就是一定需要通过签订反向合约来平仓后结算盈亏来看的，这个就是基本步骤和概念，你可以不用知道为什么非得要签订反向合约，只需知道盯市价值的具体计算步骤即可。
期货是有逐日盯市的，每个交易日结算后会根据每日的最终价格来把该期货当天的盈亏体现在保证金中，如果亏太多的话就要补交保证金了。而远期合约是没有逐日盯市的，每个时间段具体这个合约盈亏多少是不知道的，那么就是通过签订反向合约来人为地将其盯市，盯市后就能得出盯市价值。
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