本案例第3题非常没思路……这里是想对冲利率上涨的风险，使用离岸美元期货的期权是个什么思路呢？

本case的第3道题目，两个期权价值的相对的正确性还是第1次听说，期权价值按道理使用二叉树或者 BS模型计算出来的更准确，使用平价公式算出来的，平价公式里既有call 又有put，一个错了，若要等式成立，另外肯定也错，有什么相对不相对的呢？对吧？

本case的第1道题目，题干中说未来三个月都要完全对冲， A选项才1个月，也不满足题干要求啊。这题也不知道是怎么设计的。

老师，您好。请问这道题的第二问，borrowing rate是6%、4%时的EPS，这里不用考虑税吗？

第一问公式中为什么不用growthduetocapitaldeepening2.3%

R38的第18题在操作中怎么去short etf啊，这是指做空etf

R38的第15题的a为什么会影响，交易活跃就在市场交易了，就不用做市商了啊？

为什么第七题中的压力测试不属于情景分析的一种，上一个case才说的压力测试是情景分析的一个分支，这里为什么不能用压力测试

R37的第22题，roll returns are negatively correlated with price returns.为什么是错的啊？

老师，我还是不太理解什么时候用的概率是0.5，什么时候是用0.0625这种，题目中出现什么词可以判断出来？谢谢。