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CFA二级
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老师,reading 43 Q6,我求解出来的weight on the active portfolio(Indigo)是1.01375(= 8.11% / 8%),怎么也算不出来答案的1.014
已解决老师,第2问计算股指远期在30天这个时点的value,为什么把股利发放率2.5%与当前股指价格1450.82相结合计算?1450.82已经是在30天这个时点的价格了,1450.82*e^(2.5%/12)求得的是什么呢?理解上,为了计算该股指远期在30天时点的value,应该用到期结算价1403.22*e^(2.5%/12)*e^(-3.92%/12)算得到期以1403.22结算的股指折算到30天这个时点的价值,再用这个求得的价值减去当前时点股指点位1450.32,算得这份远期合约在30天时点的value?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
