没听明白为什么用这个0.8Spot-rate，而不是0.6？

calenderspread

第四题第二阶段5时刻的PV5不是应该是RI6来折现吗

老师可以再讲解一下17题里面两个影响吗？没太懂这里说depreciation怎么影响？

老师可以再讲一下grosslease和netlease吗？grosslease是说房东承担运营费用，net是租户承担吗？

林政老师在这里比较好的说明了long与short的问题。截屏当中说到期买入100万欧元，而计算时，却用100万在零时点除以了汇率S，达到了美元的金额…… Short100万欧元不是在期末才卖欧元的吗？怎么在期初就搞起来运算了？？十分迷瞪

本题是林正老师讲义31页的题目。我有较大的困惑。这里的short如何理解？？按衍生品的规定，short就是到期时，以事先约定的合约价卖给对方。咱这道题呢，step3也就是到期时，并没有卖出40万的操作，step3是卖掉AUD，得到了BRL，方向上根本不是short。答案解析中是在step1按40万BRL，货币是有时间价值的，short是在到期时卖，怎么这里能0时点融入货币呢？？非常困惑这里的short是个什么玩意儿？？40万的金额到底是参与最后一步的运算，还是第一步的运算，迷瞪瞪不知如何是好??

vc和原股东不一定同股同权，这样算是不是就不对？

forward integration和merge有什么区别？

为什么远期合约是以USD计价的呢，怎么得到的结论？