天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

第3题为什么要有一个put来对冲呢?利率上涨针对利率还不使用call吗??

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第4题的期权合成也不完整啊,你把高价的市场价的call卖掉了,仅仅买一个标的资产,也无法合成一个内在价值的call呀…哪个标的资产不要看空一个国债嘛,还能合成一个call嘛……

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第五题,为什么是在IFRS下,原文第一段是US GAAP准则下呀

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问号那句是为什么呢?怎么推导出来的?谢谢

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第六题delta指的是什么

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第五题怎么看出来表中给的是1day的数据的啊

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long call ,short call,long put,short put都是什么,怎么判断它们的delta,zhe ge zhi shi dian zau shen me di fang ch

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请问第一题和第二题是本章的知识么,在讲义里并没有看到,老师上课也没讲过

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这个S大T折线时用的收益率跟FP用的收益率一样嘛

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如果投资组合的因子敏感度与benchmark不同,那么这个因子就会产生主动报酬,但是因子倾斜不是(Bp➖Bb)✖️F么,既然F为零,那为什么还有贡献呢

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