圆同学2022-09-17 17:02:53
圆同学第3题为什么要有一个put来对冲呢？利率上涨针对利率还不使用call吗？？
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Essie2022-09-19 10:54:37
Essie你好，因为本题是使用欧洲美元期货来对冲利率上涨的风险，欧洲美元期货的定价是(100-年化远期利率)。因此当利率上涨时，欧洲美元期货的价值会下跌。现在文中担心利率上涨，那么就是long put eurodollar futures。
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像欧洲美元期货这玩意儿从来没讲过，题目却搞出来了，我们有必要深入研究一下吗？需要作为备考方向吗？？
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不需要作为重点去研究，原版书对这块也没有过多描述。大致了解的定价，知道利率变化与欧洲美元期货价值的关系即可。
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