這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎

第1题 July-August calendar spread 以下观点来自chatGPT 在calendar spread（也叫日历价差）策略中，一般是通过卖出近期合约并买入远期合约来构建的。因此，计算价差时通常是远期合约价格减去近期合约价格，也就是远期减近期。

Q4 ①如何可以看出模型是入职公司前开发的？②如果是入职公司后，在空闲时间开发的，但是公司不认可这个模型的参数或者假设，并且从未使用，带走这个模型不违反道德（没有雇主书面同意）？③如果是入职公司后，在空闲时间开发的，该模型被使用过，但是公司不认可这个模型的参数或者假设，带走这个模型不违反道德（没有雇主书面同意）？

Q1 B为什么不对？

Q1中日本雕刻刀是贵重礼物？

老师，第四题里面的direct为什么理解成正向关系而不是直接关系呢？

老师，如果第二题要计算的是Return的话应该怎么计算呢？

Q4 oci不是经常项目为什么不是扣减？

Q3 为什么在分母部分为什么不需要扣减USD 1,178.8 million

请问Q2，D/E的temporal method下， 为什么不是 C/(C+H-C)，而是C/(C&H-C)呢？公司的资产包括货币性资产和非货币性资产，所以不应该是C+H吗？为什么是C&H呢？