请问老师 预收账款是current liability吗？

这题目的c选项不是应该是f（2，1），c选项的描述不是f（1，1）？

老师您好，请问19：04 说到的货币扩张引起通货膨胀对实体经济没有影响，这是为什么？为什么只对明义利率有影响？

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两年期和三年期共用一个二叉树模型？

为什么这里MV of debt要包含Accounts payables 75000?debt不是只包含loan吗

老师，关于这一题的最后一问，为什么equity不用对费用做调整，NI也是结转进R/E进而抵减equity的，为什么这种计算不对呢？

这题的逻辑没听明白，calibration的作用是什么呢？题目不是一般都给好了利率。BC选项说的是其他方法吗

请问B选项中的e的多少次方这里，volatility的乘数计算有什么记忆的技巧吗，我总是数少了

我还想问下，考试中一看到par rate第一件事就要推算spot rate吗？我看几乎所有的题都是这样操作的。但YTM不也是spot rates的加权平均吗？如果题目中给了最后一期的YTM是否可以直接用来替代spot rates 折现呢？比如这里的1.70%