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CFA二级
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老师您好,对这一部分的t检验我一直不是很理解,因为我看有的例题中会直接给出t值,请问这种情况下是不需要再重新计算t值吗?直接用题目中表格里面给出的是吗? 另外对于t值的计算公式我有疑问,在计算t值中分母为stand errors,为(1-r平方)/(n-2)开根号,也可以表示为SSE/(n-2)开根号。但是1-r平方应该等于1-SSE/SST。所以我对这些公式的换算不是特别理解,希望老师帮忙解答。
已回答老师, 为什么: Some securities are correlated with each other (such as all bonds being subject to duration risk), and thus breadth is considerably less than the number of securities held in the portfolio. 请解释下, 谢谢~
已解决既然long stock需要short 1/delta 的call。 同理, 那么请问long stock, 同时对应需要long 1/delta 的put,可是这个1/delta是个负数, 我怎么知道要long多少份put呢? 求详细解答
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗