怎么求ytm

这两个指标，为啥分别是一阶导和二阶导？还有为啥要把这两个指标相加？

麻烦把这5个指标详细讲一下，分别对应什么含义

请问为啥一定要做df test for non-stationarity? 直接first difference一下是不是更方便

为什么pooling法的历史成本会导致Asset下降

这里已经说了是一个月的无风险利率，为什么还要去年化

第二题老师的推倒我没看懂

这里的recovery为啥随着时间是递增的，我知道是按照比例乘的但是不应该乘以par value吗？因为根据现实经验，recover rate 一开始就定好的，比如抵押物值40%，然任何时候违约，我都能拿到40块的恢复金额呀

另类基础课件，关于固定收益套利中的carry trade说：spread变窄，收益上升，spread扩大，收益变负数，但在role in portfolio中说利差越多，挣的越多。这两句矛盾了？

最后一题怎么判断SPE是受到控制的？在题目里没有说明