老师好，一直想不通为什么HTM没有 unrealized G/L …… 他amortised的那些利息收入和coupon支出不是进利润表吗？

老师，我这个CCS步骤对么？ 第一步先用现在的汇率把两个货币的NP都得出 第二步算两个PV 题里给出的fixed rate是年化的，会给出季度payment的汇率么？会是什么样的说法表示季度呢？ 第三步把PV*NP，两个货币的都得出 第4步把欧元改以港币计价（题里问港币v） 第5步剪掉。

老师 最后竖列里的-10%和+110%是怎么计算出来的呀？ 没看懂这个例子

老师您好，请问这里，MVAR的意思是指：每增加1元的cash, 整体组合的VAR值提升0.1吗？还是指单个资产的var值被提升了 ，谢谢

老师，特征2为什么不对，FP标准的公式就是不就是FPa除以CF，FPa中包含了AI呀

请问老师，reading20的第15题，这里NPV的计算可使用计算器么？我输入CF0=-40000,CF1=-12000，CF2=5000（20000-15000），结果对不上。

老师 表格里的回报是什么回报呀？这类题不是都分别给出Portfolio和Benchmark的Return么？

请问老师reading19的第8题，为什么选从c？为什么投资associate影响NI（如第6题）而不影响EBIT？

Nils sets out to evaluate arbitrage opportunities using forward rate agreements (FRAs). Kozorez makes the following comments to Nils regarding FRAs: “An FRA has two counterparties, a fixed-rate receiver that is short Euribor and a floating-rate receiver that is long Euribor. The party that is long a 3 × 9 FRA must make a Euribor deposit in three months and earns the Euribor rate for the subsequent six months.” 老师，为什么第一句话是对的，第二句话是错的？

一开始说表里的数值代表债券评级变动的概率比如由A 升成AAA的概率是0.6%， 为啥后面又变成spread 了？