模考二的第25题 这道题是从信息给的EPS入手再加上0.1，为什么不能从信息给的core EPS入手加0.1？如果coreEPS这行没有用 它为什么要当作条件给出来?谢谢老师

这里为什么卖掉短期是long？

theta是越接近期权到期日越大？这是什么原因呢 模考二第42题考了这个 其中答案有句话麻烦老师也翻一下 theta is negative for options.the speed of the option value decline increases,however,as time to expiration decreases 谢谢

今年模考二里38题它这个问法我觉得它是要我求零时点的spot rate ,这道题题干表述会不会有问题 ？求出的spot rate 也是从Node 0开始的呀？谢谢老师

老师你好： P102页描述了RU=RD*E2Δ根号下t,与讲义P82页利率二叉树描述两个利率之间的关系，一个有t,另外一个没有？这是为什么，同样是描述利率？

请问为什么s0上升 value of call上升？不应该是下降吗（因为价格上升 更易行权）？

请问为什么free interest rate 上升 value of call 上升？不应该是value of call下降吗（因为rate上升 价格下降 更不易行权）？

老师您好！第一张图这个方程形式是时间序列方程还是线性方程，原版书后面有一道题问到这个，说是时间序列？有点混淆了

答案解析没看懂，麻烦老师解释一下。

老师，enterprise value是equity+debt-cash；firm value是equity+debt，这样对吧？ Total capital=equity+debt，那Total capital=firm value这样说对吗？ Book value就是equity的价值对吗？ 那equity+liability=Total asset，这个总资产是什么值呢？