求解11题 最好给出算式

老师，对于CDS的买方，upfront premium =(credit spread- fixed coupon)*duration 对于CDS的卖方，upfront premium= -(credit spread- fixed coupon)* duration 对吗？

老师，请问full goodwill 下，还有mi 吗，如果有，怎么计算

财报，reading16，原版书课后题第20题（前一个提问写错题号，请忽略），问temporal method和current method下风险敞口。***老师说，temprol method下monetary asset - monetary liability的net值是风险敞口，而current method下total asset和total liability都是风险敞口，为什么？前者都用history汇率计算，后者都是ending汇率计算，这个知道的。

财报，reading16，原版书课后题第19题，问temporal method和current method下风险敞口。***老师说，temprol method下monetary asset - monetary liability的net值是风险敞口，而current method下total asset和total liability都是风险敞口，为什么？前者都用history汇率计算，后者都是ending汇率计算，这个知道的。

1) 请问preferred habitat theory和segmented mkt理论有啥区别？我看咋都是供需决定、与期限无关呢？ 2）local expectation theory的长期利率曲线情况如何？感觉课上和讲义没说。

老师，能总结一下那五个spread分别是对什么risk的补偿吗？老记不住

老师，这道题，哪个yield curve 最大，为什么答案是par curve 而不选spot curve。在downward sloping 的情况下，不是S>YTM>F吗？

期权价值，theta 是代表离到期日越近还是离到期日越远？theta 值的上升，call value 与put value 怎么变化？

Corrider 方法（如下图），例如：当狭义AG/L 与Diff between A(R)-E (R)的和为300，大于遡高者200，则需要摊销，年限为10年，那么摊销后值为（300-200）/10还是300/10 ？哪一个对？